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　　NYMEX原油期貨（USO）凈多倉為632，161手，周更動增加30，322手。

　　報告截止日期為12月26日。原油期貨凈多倉手數相較於上周增加3萬多手，這與上周的凈多倉削減構成對比，申明市場對油價觀點回到正面。本周事務包孕利比亞輸油管被炸，北海Forties管道依計劃或於明年一月初恢復。本周美國能源署（EIA）發佈的美國原油庫存削減了460萬桶，高於市場預估的削減370萬桶。美東時候29日，油服公司貝克休斯（BHGE）公佈的美國周度活躍原油鑽井裝備數目連續兩周沒有變化，總數量為747台。

　　WTI原油期貨合約每手為1000美式桶。

　　COMEX黃金期貨（GLD）凈多倉增添135，948手，周變更增22，154手，與上周凈多倉113，795手比擬增幅明明。持倉數據契合本周黃金期貨價格走勢，截至本周五，金價已重新回到1300美元/盎司上方，本周美元大幅走低帶動金價上升。COMEX黃金期貨合約每手為100金衡盎司。

　　ICE美元指數（DXY）（UUP）期貨周變動削減1，410手，而上周數據為增添9，553手，這是近三周來該數據首次轉負，顯示投契者觀點已轉負面。因歐元、英鎊、加元等貨泉匯率大幅走強，兌六種首要貨幣的美元指數從周一93.3跌至周五92.3。

　　ICE美元指數期貨合約每手價值為美元指數DXY*1000美元。

xyz xyz　　美國10Y國債期貨（IEF）（TLT）凈多倉減少83，666手，周改觀削減39，436手，本周凈多倉削減量相較上周幾近翻倍，市場見地偏空。

　　美國10Y國債期貨合約每手面值為100，000美元。

　　芝加哥期權交易所（CBOE）VIX指數期貨（VXX）多單持倉削減97，130手，周改觀增加31，453手，對市場的樂觀情感，已使得代表「驚愕」的VIX指數期貨多單繼續兩周削減。Cboe標普500波動率指數期貨合約每手價值為VIX指數*1000美元。

　　CME標普500指數（SPY）期貨周變動只有10手，凈多倉增添1，542手。CME標普500指數期貨合約每手價值為標普500指數*1000美元。

　　美國商品期貨委員會（ U.S． Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）是美國期貨及衍生品市場的監管機構。

　　期貨及衍生品持倉呈報（The Commitments of Traders，簡稱COT）由CFTC發佈，逢周五發佈（遇節日會順延至下一個交易日），數據截至當周二。該系列講述涵蓋NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等買賣所買賣的期貨、期權、交換等衍生品。

　　通常，投資者更關心「可報告持倉」（Reportable Positions）中的「非商業」部門里的凈多倉（Net Positions）。這個指標是由「非貿易」持倉中多倉（Long）減去空倉（Short）得到，投資者關心該值的周度轉變。研究者若是將這些數據拉到更長時候窗口去考查，也可以在一定水平辨認出該品種投契氣力的變化趨向。

　　依照CFTC的定義，「商業」（Commercial）是指涉及到大宗商品的生產、加工或發賣的實體。「非貿易」（Non-Commercial）則平日指介入「投契」（speculative）的交易商，當中包含對沖基金等資產辦理公司。

　　《線索Clues》援用的數據是COT系列報告中「僅期貨」（Futures Only）部份，即不含期權等其它衍生品。這也是主流財經數據供給應商經常使用的申報口徑。

　　（線索Clues / 李濤）